Fiche

 

Modélisation ARCH. Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance

Auteur(s):
Jean-Jacques Droesbeke, Philippe Tassi, Bernard Fichet

Collection : Statistique et mathématiques appliquées

Discipline(s) : Statistique-actuariat

Parution: 01/1994,
ISBN: 2-8004-1081-7
Nombre de pages: 244 pages
Prix:

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Synopsis

Disponible sous forme électronique sur le site de la Digithèque de l’Université libre de Bruxelles

 

Créée en 1971 pour promouvoir l’enseignement de la statistique et représenter ceux qui l’enseignent, l’Association des Statisticiens Universitaires (ASU) a rapidement dépassé son origine strictement universitaire, et a désormais vocation à accueillir tous les statisticiens d’expression française, comme le prouve sa nouvelle appellation depuis mai 1987 : Association pour la Statistique et ses Utilisations.

Forte de plus de quatre cents adhérents, l’ASU organise chaque année les Journées de Statistique, principal colloque en ce domaine, est chargée par la Société Statistique de France d’éditer la « Revue de Statistique Appliquée », et a pris l’initiative, en 1984, des Journées d’Etude en Statistique qui sont à l’origine de cette collection. En outre, les membres de l’ASU se réunissent au sein de groupes spécialisés organisés autour d’un thème ou d’un domaine d’application. Cet ouvrage fait suite aux Journées d’Etude en Statistique organisées par l’ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF).

Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l’approfondissement d’un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l’acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l’application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l’utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires.



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