Fiche

 

Finance stochastique

Auteur(s):
Pierre Devolder

Collection :

Discipline(s) : Statistique-actuariat

Parution: 01/1993,
ISBN: 978-2-8004-1062-0
Nombre de pages: 272 pages
Prix: 28,51 €

Lien digithèque: Télécharger en format électronique

Téléchargement


Synopsis

Dans un éditorial resté fameux (ASTIN Bulletin 17, 1988), Hans Bühlmann saluait, il n’y a guère, la confluence des mondes de la finance et de l’assurance, et l’apparition d’une nouvelle catégorie d’actuaires – les actuaires du troisième type – dont les activités débordent très largement le cadre des compagnies pour s’étendre à celui de la banque et de la finance. Cette émergence, par interpénétration des deux secteurs d’activité jadis distincts, du secteur de la bancassurance ne correspond pas seulement à une évolution de la pratique économique : elle traduit également d’importants bouleversements techniques. Tant la prise en compte, dans la gestion actuarielle, de risques financiers souvent prépondérants que la maîtrise des produits financiers nouveaux requièrent en effet la mise en œuvre d’outils probabilistes et mathématiques perfectionnés – processus aléatoires, calcul stochastique, intégrale d’Ito, ... – auprès desquels font figure bien obsolète les calculs d’intérêts composés des manuels de mathématique financière traditionnels. Le présent ouvrage procure une introduction mathématique rigoureuse, mais cenpendant lisible, au calcul financier moderne.

Ecrit par un actuaire, il porte sur la problématique financière un regard original, lié à la longue tradition actuarielle en gestion du risque et aux impératifs de stabilité à long terme caractéristiques du secteur de l’assurance.  



PrintImprimer           MailEnvoyer à un ami